![\"\"\/](\"http:\/\/www.stocklearning.gr\/media\/inlinepics\/MT1.png\")
<\/figure>\n\n\n\nImagen 1 (B\u00fasqueda de ruta de instalaci\u00f3n de MT4)Una vez hemos copiado el Expert en el directorio experts, abrimos MT4 y nos dirigimos al Navigator (navegador). Hacemos clic en el crucigrama a la izquierda de la opci\u00f3n Expert Advisors y se abre una lista con los Expertes instalados. Si todo funciona correctamente y no hay ning\u00fan problema, el icono a la izquierda del Expert debe aparecer con un color azul vivo y amarillo (ver Imagen 2 \u2013 cuadro azul). Si aparece alg\u00fan problema y el Expert no puede ejecutarse, el icono se convierte autom\u00e1ticamente en gris (ver Imagen 2 \u2013 cuadro rojo).<\/p>\n\n\n\n Imagen 2 (Monitor del MT4): Para cargar el Expert en un gr\u00e1fico, seleccionamos el icono con el bot\u00f3n izquierdo del rat\u00f3n y lo mantenemos presionado para arrastrarlo dentro del gr\u00e1fico. Una vez dejamos el bot\u00f3n izquierdo del rat\u00f3n libre, el Expert se carga y aparece una ventana con dos pesta\u00f1as (ver Imagen 3). En la pesta\u00f1a Common (General) hay algunas opciones generales. Para que el Expert funcione normalmente y ejecute transacciones sin solicitar confirmaci\u00f3n cada vez que se active, las opciones dentro de los cuadros verdes deben configurarse como se muestra en la Imagen 3.<\/p>\n\n\n\n Imagen 3 (Ventana de opciones del Expert Advisor) M\u00e1s detalladamente, en la pesta\u00f1a Common se encuentran las siguientes opciones:<\/p>\n\n\n\n La pesta\u00f1a Inputs (Ejes de entrada) contiene todos los par\u00e1metros de entrada para personalizar el Expert. A trav\u00e9s de los botones Load y Save, el usuario puede cargar o guardar los combinados de par\u00e1metros de entrada correspondientes. Una vez realizadas las opciones necesarias y pulsado el bot\u00f3n OK, el Expert se carga en el gr\u00e1fico y aparece en la parte superior derecha del gr\u00e1fico con su nombre. Para que pueda \u201ccomenzar a funcionar\u201d y realizar transacciones, tambi\u00e9n debe activarse el bot\u00f3n Expert Advisors. En la Figura 4 se muestran las dos situaciones diferentes del bot\u00f3n \u201cExpert Advisors\u201d y c\u00f3mo el icono situado a la derecha del gr\u00e1fico cambia de estado seg\u00fan la posici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Imagen 4 (Bot de activaci\u00f3n general de Expertos)Si el usuario quiere cambiar las configuraciones del Expert tras haberlo cargado en el gr\u00e1fico, debe hacer clic derecho dentro del gr\u00e1fico y seleccionar Expertos en el men\u00fa que aparece (ver Imagen 5) y luego Propiedades (Properties), para que vuelva a aparecer la ventana de la Imagen 3. Si quiere eliminar el Expert, simplemente debe seleccionar Eliminar.<\/p>\n\n\n\n Im\u00e1gen 5 (Reajuste y Eliminaci\u00f3n Expert)<\/p>\n\n\n\n Antes de utilizar un Expert, es necesario comprobar su rendimiento y sus caracter\u00edsticas en el pasado, es decir, realizar un Backtest. El creador del Expert puede prometir ganancias, pero esto no significa necesariamente que sean reales. La posibilidad de realizar un Backtest es una de las ventajas m\u00e1s importantes de los sistemas automatizados en comparaci\u00f3n con los manuales. Si un sistema presenta una rendici\u00f3n negativa en el pasado, se rechaza para evitar p\u00e9rdidas casi garantizadas. Tambi\u00e9n, probando varios sistemas automatizados y comparando sus resultados, el inversor puede elegir los que tengan los mejores par\u00e1metros y as\u00ed lograr la mejor rendici\u00f3n posible.El Backtest en la plataforma MT4 se realiza a trav\u00e9s del instrumento Strategy Tester. El Strategy Tester se abre desde el men\u00fa principal View (Visualizaci\u00f3n) y luego se abre Strategy Tester.<\/p>\n\n\n\n Imagen 6 (Strategy Tester)Inicialmente solo hay dos pesta\u00f1as (Settings y Journal), pero si se ejecuta un backtest o una optimizaci\u00f3n, tambi\u00e9n aparecen otras nuevas (ver Imagen 6). En total, las pesta\u00f1as son las siguientes:<\/p>\n\n\n\n Las \u00faltimas dos pesta\u00f1as solo muestran resultados si se selecciona la opci\u00f3n de optimizaci\u00f3n (Optimization), de lo contrario permanecen vac\u00edas.<\/p>\n\n\n\n En la pesta\u00f1a Settings, el usuario define todas las configuraciones del Expert antes de realizar un backtest o una optimizaci\u00f3n. A continuaci\u00f3n se describe cada opci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n Imagen 7 (Panel de pruebas)<\/p>\n\n\n\n Imagen 8 (Panel de entradas)<\/p>\n\n\n\n Imagen 9 (Propiedades del s\u00edmbolo)<\/p>\n\n\n\n Imagen 10 (Diagrama de visualizaci\u00f3n de las transacciones realizadas por el Expert durante el backtest)<\/p>\n\n\n\n Visualizaci\u00f3n de todas las transacciones realizadas durante el backtest. A trav\u00e9s de los campos \u201cSet Date From\u201d y \u201cSet Date To\u201d podemos filtrar la duraci\u00f3n de la visualizaci\u00f3n de las transacciones realizadas. Adem\u00e1s, con la opci\u00f3n \u201cCopy\u201d, podemos copiar una l\u00ednea, mientras que con \u201cCopy All\u201c todas las l\u00edneas de las operaciones se copian y se adjuntan en otro lugar, como por ejemplo en alg\u00fan software de contabilidad como Excel. Esto permite una mayor an\u00e1lisis estad\u00edstico de los resultados del backtest, algo que no es posible a trav\u00e9s de MT4 ya que no cuenta con los instrumentos estad\u00edsticos necesarios.<\/p>\n\n\n\n Imagen 11 (Panel de Resultados del Strategy Tester)Por \u00faltimo, la opci\u00f3n \u201cGuardar como informe\u201d permite exportar la referencia completa del backtest con todos los datos calculados por el MT4 en formato archivo *.html (ver Imagen 10).<\/p>\n\n\n\n Imagen 12 (Referencia del backtest del Strategy Tester)<\/p>\n\n\n\n Representaci\u00f3n de la curva de crecimiento del capital (Equity Curve) por transacci\u00f3n. En la parte inferior del gr\u00e1fico se muestra el tama\u00f1o de la posici\u00f3n en cada transacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Imagen 13 (Grafico \u2013 Crecimiento de la curva del capital)<\/p>\n\n\n\n Visualizaci\u00f3n de par\u00e1metros estad\u00edsticos de las operaciones del Expert. Estos par\u00e1metros estad\u00edsticos se utilizan para evaluar los sistemas de inversi\u00f3n y son una parte integral de las estrategias de gesti\u00f3n de riesgos.<\/p>\n\n\n\n Imagen 14 (Panel de Reportes)<\/p>\n\n\n\n Registro informativo de las acciones realizadas por el Strategy Tester durante el backtest, en forma de mensajes de texto.<\/p>\n\n\n\n Imagen 15 (Panel de Diario)<\/p>\n\n\n\n Una de las caracter\u00edsticas m\u00e1s fundamentales que determinan la fiabilidad y la validez de un backtest es la calidad y la metodolog\u00eda de uso de los datos hist\u00f3ricos. Basta considerar que incluso si todas las operaciones del backtest se llevan a cabo con exactitud, si los datos hist\u00f3ricos son err\u00f3neos o se elige una metodolog\u00eda de gesti\u00f3n inadecuada, el backtest es totalmente in\u00fatil y inapropiado para extraer conclusiones. De ah\u00ed que se debe poner especial \u00e9nfasis en este factor y por eso se dedica una secci\u00f3n completa al tema.<\/p>\n\n\n\n Es importante comprender que el software resume y modela los datos hist\u00f3ricos para utilizarlos en el backtest. Como se mencion\u00f3 anteriormente, el m\u00e9todo de modelado de los datos hist\u00f3ricos se selecciona mediante la opci\u00f3n Model en la pesta\u00f1a Settings (ver Figura 16). Existen tres m\u00e9todos diferentes que se pueden utilizar.<\/p>\n\n\n\n Figura 16 (Selecci\u00f3n del m\u00e9todo de reconstrucci\u00f3n de datos hist\u00f3ricos) Cuando el usuario presione el bot\u00f3n Start para iniciar el proceso de backtest, la primera acci\u00f3n que realiza el programa es reconstruir los datos. Estos datos se almacenan en el subcarpeta \u2026\\MetaTrader 4\\history\\ en un archivo con extensi\u00f3n *.hst. Tras la ejecuci\u00f3n del backtest, estos archivos permanecen en el disco duro y pueden abrirse y visualizarse desde el men\u00fa File y, posteriormente, en Open Offline Charts (ver Figura 17). Desde la ventana que se abre, el usuario selecciona el archivo y hace clic en Open.<\/p>\n\n\n\n Imagen 17 (Opciones de exportaci\u00f3n de gr\u00e1ficos offline) Los gr\u00e1ficos creados por el Strategy Tester para su uso backtest se distinguen en la lista mediante el icono azul con el car\u00e1cter G en lat\u00edn. Tambi\u00e9n se indica el timeframe en el que se cre\u00f3 cada gr\u00e1fico y el m\u00e9todo utilizado. En la Imagen 17 se distingue la diferencia de tama\u00f1o de los archivos creados por las tres diferentes metodolog\u00edas (ver la diferencia en el n\u00famero de barras para el mismo Expert y en aproximadamente el mismo periodo de tiempo). Para entender mejor c\u00f3mo funcionan las metodolog\u00edas de modelado de datos, sigue un ejemplo basado en el gr\u00e1fico horario EURUSD de la Imagen 18.<\/p>\n\n\n\n Imagen 18 (Ejemplo de reconstrucci\u00f3n de datos hist\u00f3ricos en un gr\u00e1fico horario EURUSD)En los gr\u00e1ficos siguientes se muestra c\u00f3mo el Strategy Tester modela los datos hist\u00f3ricos del gr\u00e1fico horario de la imagen 18, que se encuentra en uno de los cuadros rojos.<\/p>\n\n\n\n Solo se tienen en cuenta los valores de apertura de los Bar del plazo de tiempo seleccionado. Como consecuencia, es imposible simular las condiciones del mercado en tiempo real. Es el m\u00e9todo m\u00e1s r\u00e1pido, pero tambi\u00e9n el m\u00e1s inexacto, por lo que su uso solo es adecuado para Expertos que ejecutan \u00f3rdenes exclusivamente de apertura y cierre de los Bar. En esta operaci\u00f3n, se crean dos Bar (ver Figura 19) para cada Bar del gr\u00e1fico hist\u00f3rico. El primer Bar no presenta ninguna variaci\u00f3n y toma el valor de apertura del Bar para todas las dem\u00e1s variables, es decir: Apertura = Cierre = Alto = Bajo = Apertura del Bar Horario y Volumen = 1. Se utiliza por el Expert para reconocer el punto de finalizaci\u00f3n de cada Bar y realizar las operaciones. El segundo Bar contiene toda la informaci\u00f3n del Bar horario, pero no se utiliza en absoluto por el Expert.<\/p>\n\n\n\n Imagen 19 (M\u00e9todo de modelado de datos hist\u00f3ricos: Open Price Only)<\/p>\n\n\n\n Esta opci\u00f3n est\u00e1 un poco m\u00e1s cerca de la realidad que la anterior. Para llevar a cabo el proceso de modelado se extraen datos del timeframe m\u00e1s r\u00e1pido que el seleccionado para el backtest, es decir, si se utiliza el timeframe H1 se recuperan datos del timeframe M30. Por lo tanto, es necesario que los datos del timeframe m\u00e1s r\u00e1pido est\u00e9n completos, sin interrupciones ni valores err\u00f3neos. Si estos datos no est\u00e1n disponibles, entonces la reconstrucci\u00f3n de los datos se realiza bas\u00e1ndose en unos patrones de oscilaciones predeterminados, lo que puede no tener ninguna relaci\u00f3n con la verdadera evoluci\u00f3n de los precios. El m\u00e9todo Control Points proporciona una mejor imagen de la evoluci\u00f3n de los precios durante un bar, pero en ning\u00fan caso simula las condiciones de la verdadera bolsa. Su ventaja es su velocidad de ejecuci\u00f3n relativamente r\u00e1pida.<\/p>\n\n\n\n Imagen 20 (M\u00e9todo de modelado de datos hist\u00f3ricos Control Points)En la Imagen 20 (marco rojo) se representa la reconstrucci\u00f3n de los valores del bar horario de la Imagen 18. Se han creado 10 barras que dividen la hora en intervalos m\u00e1s peque\u00f1os y para cada una de ellas se ha registrado la variaci\u00f3n correspondiente del EURUSD.<\/p>\n\n\n\n Es el m\u00e9todo de modelado de datos m\u00e1s preciso de Metatrader4, pero a pesar de ello no puede replicar el 100% de las condiciones de la verdadera bolsa. Sin embargo, se aproxima a ellas en un nivel muy satisfactorio y los resultados que ofrece se consideran confiables, constituyendo por tanto el m\u00e9todo de backtest m\u00e1s adecuado para los Expertos. Puede ocurrir que ocurran posibles errores en casos excepcionales, en los que se produzcan movimientos repentinos en un periodo de tiempo extremadamente corto. La grabaci\u00f3n detallada de estas acciones es imposible de representar en el gr\u00e1fico M1 y, debido a que Metatrader no dispone de gr\u00e1ficos de duraci\u00f3n m\u00e1s corta, la grabaci\u00f3n precisa de estas acciones se pierde. A diferencia del m\u00e9todo Control Points, la reconstrucci\u00f3n de los datos no se realiza solo en funci\u00f3n del timeframe m\u00e1s r\u00e1pido, sino mediante la combinaci\u00f3n de todos los timeframes m\u00e1s peque\u00f1os. Si existen datos disponibles de varios timeframes simult\u00e1neamente, se selecciona el m\u00e1s peque\u00f1o para obtener una mayor precisi\u00f3n. As\u00ed se crean puntos de control con mucha mayor discrecionalidad. En la imagen 21 se presenta la reconstrucci\u00f3n de los datos del bar horario de la imagen 18 utilizando el m\u00e9todo Every Tick. Es evidente que la precisi\u00f3n en comparaci\u00f3n con el m\u00e9todo Control Points es extremadamente mayor y, por supuesto, el volumen de datos tambi\u00e9n. Por eso esta metodolog\u00eda presenta una ejecuci\u00f3n muy lenta, lo que tambi\u00e9n es su mayor desventaja.<\/p>\n\n\n\n Imagen 21 (M\u00e9todo de modelado de datos hist\u00f3ricos Every Tick) La calidad de los datos de todos los marcos temporales m\u00e1s peque\u00f1os juega un papel muy importante para la fiabilidad de los resultados, y adem\u00e1s existe la medici\u00f3n de la Calidad de Modelado en la pesta\u00f1a Reports (ver Imagen 22), que eval\u00faa la reconstrucci\u00f3n de los datos. Para que el proceso sea considerado confiable, esta medici\u00f3n debe superar el 90%, de lo contrario existe una importante discrepancia de datos entre los diferentes marcos temporales.<\/p>\n\n\n\n Imagen 22 (Medici\u00f3n de la calidad de modelado) Para simular el movimiento de los precios entre los puntos de control, se utilizan algoritmos de bibliotecas de est\u00e1ndares predeterminados. El movimiento resultante del uso de estos algoritmos incluye un cierto grado de aleatoriedad, ya que el sistema no puede conocer el movimiento exacto dentro del menor plazo disponible. Por ejemplo, para un bar M1 solo se almacenan en los datos hist\u00f3ricos las posiciones de apertura, cierre, m\u00e1ximo y m\u00ednimo. Como consecuencia, y dado que no existen datos hist\u00f3ricos de plazo m\u00e1s corto para proporcionar mayor precisi\u00f3n al movimiento, no existe informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo se ha movido el indicador dentro del intervalo, por lo que la simulaci\u00f3n se basa en los algoritmos. Sin embargo, dado que los datos M1 para la gran mayor\u00eda de los movimientos se consideran extremadamente precisos, la simulaci\u00f3n tambi\u00e9n se considera extremadamente confiable.<\/p>\n\n\n\n Muchas veces los datos de un gr\u00e1fico en Metatrader 4 pueden ser problem\u00e1ticos. Esto suele ocurrir en los dep\u00f3sitos demo y por eso generalmente se recomienda que los backtests se realicen en los dep\u00f3sitos reales. Tambi\u00e9n hay que tener en cuenta que los datos pueden variar ligeramente entre diferentes brokers. Esto ocurre por dos razones. En primer lugar, no todos los brokers obtienen liquidez de los mismos proveedores y, en segundo lugar, el spread entre el precio de compra y el precio de venta var\u00eda seg\u00fan el broker. Esta diferencia puede afectar significativamente el rendimiento de algunos Expertos, especialmente aquellos que realizan transacciones muy frecuentes y tienen take profit y stop loss ajustados (tecnicas de scalping). Por el contrario, los Expertos que realizan operaciones a un horizonte m\u00e1s largo con objetivos m\u00e1s grandes y stop loss m\u00e1s relajados se ven poco afectados por las peque\u00f1as diferencias de precios entre los brokers. En consecuencia, la importancia que se otorgar\u00e1 al tema de los datos depender\u00e1 del tipo de Expert que se utilice. Adem\u00e1s, comparar el rendimiento de un Expert con datos de diferentes brokers puede tambi\u00e9n ayudar a elegir el broker m\u00e1s adecuado. Muchos brokers y varios sitios independientes en Internet ofrecen datos hist\u00f3ricos de barras de un minuto (per\u00edodo de tiempo M1). En general, se recomienda utilizar datos procedentes del broker con el que el usuario tenga una cuenta de valores, ya que de esta manera los backtests que se realizar\u00e1n estar\u00e1n m\u00e1s pr\u00f3ximos a las condiciones reales en las que se ejecutan las operaciones. Los archivos de datos hist\u00f3ricos pueden ser buscados mediante las palabras clave M1 y el nombre del indicador burs\u00e1til (por ejemplo, EURUSD, DAX). Pueden tener la forma de archivos de texto con extensiones *.txt, *.prn, *.csv o la forma de archivos de datos hist\u00f3ricos de Metaquotes, con la extensi\u00f3n *.hst. Despu\u00e9s de que el usuario \u2019baje\u201c el archivo de datos hist\u00f3ricos, debe seguir un proceso que se describe inmediatamente a continuaci\u00f3n y en el que se utiliza el script Period_converter (est\u00e1 preinstalado en Metatrader). Antes de iniciar el proceso, debe seleccionarse la posibilidad de cargar un m\u00e1ximo n\u00famero de datos hist\u00f3ricos. Esto se hace desde el men\u00fa como sigue: Herramientas (Tools) \u2013 Opciones (Options) y desde la ventana que se abre, seleccionando la ficha \u201dGraficos\u201d (Charts). En el campo Max Bars in history (M\u00e1ximo n\u00famero de barras hist\u00f3ricas) se modifica el n\u00famero permitido, es decir, 999999999999 (ver Figura 23).<\/p>\n\n\n\n Im\u00e1genes 23 (Cambio de la configuraci\u00f3n de la cantidad m\u00e1xima de barras del historial)El proceso comienza con la actualizaci\u00f3n del historial de los datos M1 como sigue: selecci\u00f3n en el men\u00fa Tools \u2013 History Center (Centro de Historia) y se muestra una ventana a trav\u00e9s de la cual se gestiona el historial de datos (ver Imagen 24).<\/p>\n\n\n\n Imagen 24 (Centro de Historia) Se selecciona en la columna izquierda el indicador que interesa al usuario (en el ejemplo se utiliza la paridad EURUSD) y aparece una lista con todos los timeframes (de M1 a MN). Tras seleccionar el timeframe M1 y, posteriormente, hacer clic en el bot\u00f3n Importar (Importar), se abre una nueva ventana (ver Imagen 25) a trav\u00e9s de la cual se introduce el archivo de datos hist\u00f3ricos. Haciendo clic en el bot\u00f3n Browse (B\u00fasqueda) se abre una nueva ventana donde se selecciona el archivo.<\/p>\n\n\n\n Imagen 25 (Importaci\u00f3n de datos hist\u00f3ricos) Una vez cargado el archivo, se muestran en l\u00edneas los datos hist\u00f3ricos por minuto. Haciendo clic en el bot\u00f3n OK, los datos se cargan autom\u00e1ticamente en la base de datos de Metatrader. El gr\u00e1fico M1 del EURUSD ya est\u00e1 actualizado con los nuevos datos hist\u00f3ricos. El proceso contin\u00faa con la apertura de un nuevo gr\u00e1fico M1 y la toma de relevo pasa ahora al script Period_converter. Este script lee la base de datos M1, convierte los datos en otro tiempo de referencia, seg\u00fan la opci\u00f3n de entrada que el usuario proporcione, y los almacena en el archivo correspondiente para su uso. La importaci\u00f3n del script se realiza a trav\u00e9s del Navegador (ver Imagen 26). Una vez que el script se haya importado en el gr\u00e1fico M1, se muestra una ventana en la que el usuario selecciona la opci\u00f3n de entrada ExtPeriodMultiplier (ver Imagen 27).<\/p>\n\n\n\n Imagen 26 (Script period_converter) Esta par\u00e1metro define el tiempo de duraci\u00f3n de la conversi\u00f3n que realizar\u00e1 el script en minutos. Por lo tanto, si el usuario desea actualizar la base de datos M5, selecciona 5; si quiere actualizar la base de datos H1, selecciona 60 segundos.<\/p>\n\n\n\n Im\u00e1gen 27 (Selecci\u00f3n del plazo de conversi\u00f3n de los datos) Durante la carga y finalizaci\u00f3n del funcionamiento del script, en la pesta\u00f1a 'Experts' del terminal se muestran mensajes informativos en los que se registra la selecci\u00f3n de la parametrizaci\u00f3n de entrada ExtPeriodMultiplier y el n\u00famero de registros que se han registrado.<\/p>\n\n\n\n Imagen 28 (Mensajes de notificaci\u00f3n de funcionamiento period_converter) Debido a que para la ejecuci\u00f3n de un backtest en modo Every Tick se requieren todos los intervalos de tiempo m\u00e1s peque\u00f1os que el utilizado por el Expert, en esencia este proceso se repite para las par\u00e1metros 5 (M5), 15 (M15), 30 (M30), 60 (\u03971), 240 (\u03974), 1440 (D1), para que los datos est\u00e9n disponibles en todos los intervalos de tiempo en cada caso. Despu\u00e9s de la primera carga del script en el gr\u00e1fico M1 y siempre que el usuario contin\u00fae carg\u00e1ndolo en el mismo gr\u00e1fico, para continuar el proceso tambi\u00e9n para los dem\u00e1s intervalos de tiempo, se muestra el mensaje de la imagen 29. Basta con pulsar el bot\u00f3n Yes y la operaci\u00f3n del script contin\u00faa sin ning\u00fan problema.<\/p>\n\n\n\n Imagen 29 (Mensaje de interrupci\u00f3n de la operaci\u00f3n del script)<\/p>\n\n\n\n Strategy Tester es una herramienta de Metatrader 4 que permite la ejecuci\u00f3n autom\u00e1tica de backtests sucesivos de un Expert para un rango espec\u00edfico de par\u00e1metros de entrada. La finalizaci\u00f3n de este proceso genera los resultados para todos los posibles combinaciones seleccionadas y, a continuaci\u00f3n, el usuario, al definir varios criterios, puede determinar la parametrizaci\u00f3n que llevar\u00e1 al sistema a los resultados \u00f3ptimos. En esta secci\u00f3n se har\u00e1 una referencia detallada a todas las funciones de Strategy Tester que se refieren a la optimizaci\u00f3n de los Expertos.<\/p>\n\n\n\n En la Figura 30 se muestra la ventana del System Tester y con marcados en rojo los campos que el usuario selecciona para configurar el control de optimizaci\u00f3n y con verde los dos paneles donde el sistema exporta los resultados del control. Para ejecutar un control de optimizaci\u00f3n de un Expert, debe activarse el checkbox con la indicaci\u00f3n Optimization (ver Figura 30). De lo contrario, independientemente de cualquier otra configuraci\u00f3n, el Tester ejecutar\u00e1 un backtest \u00fanico con las mismas valoraciones de entrada del Expert.<\/p>\n\n\n\n Imagen 30 (Strategy Tester) La configuraci\u00f3n del rango de par\u00e1metros de entrada para la ejecuci\u00f3n del control de optimizaci\u00f3n se realiza pulsando el bot\u00f3n Expert properties. Aparece una nueva ventana con tres pesta\u00f1as:<\/p>\n\n\n\n Imagen 31 (Tarjeta de pruebas)<\/p>\n\n\n\n Una vez completadas todas las opciones deseadas con un clic en el bot\u00f3n OK, se vuelve a la pantalla principal del Tester y al pulsar el bot\u00f3n Start se inicia el proceso de optimizaci\u00f3n. El tiempo necesario para completar el proceso depende de la complejidad del Expert y del n\u00famero de combinaciones posibles de par\u00e1metros elegidas por el usuario. Los resultados se visualizan en las tarjetas Optimization Results y Optimization Graph.<\/p>\n\n\n\n En cada optimizaci\u00f3n se realizan tantos backtests como combinaciones posibles de los par\u00e1metros de entrada elegidos por el usuario. En la pesta\u00f1a Optimization Results (Resultados de Optimizaci\u00f3n) se muestran en una tabla los resultados de todos los backtests realizados (ver Figura 34).<\/p>\n\n\n\n Im\u00e1gen 34 (Strategy Tester \u2013 Tablas de resultados de optimizaci\u00f3n) Este cuadro contiene 8 columnas con los siguientes campos:<\/p>\n\n\n\n Al hacer clic en la cabecera del panel, el usuario puede elegir qu\u00e9 par\u00e1metro quiere que se utilice para cuantificar los resultados de la optimizaci\u00f3n. Cuando la optimizaci\u00f3n finaliza, la cuantificaci\u00f3n se realiza en funci\u00f3n del n\u00famero de ejecuciones ascendente (primera columna) y en orden decreciente. En la cabecera de la par\u00e1metro en la que se cuantifica el resultado, aparece un icono (ver Figura 34 con un c\u00edrculo azul). Si el icono apunta hacia arriba, la cuantificaci\u00f3n se realiza del menor al mayor, mientras que si apunta hacia abajo es al contrario. Al hacer clic por primera vez en una de las par\u00e1metros se elige la cuantificaci\u00f3n del menor al mayor. Si el usuario quiere invertir la cuantificaci\u00f3n, basta con hacer clic nuevamente en el mismo punto. Por ejemplo, si se quiere cuantificar los resultados en funci\u00f3n de la expectativa matem\u00e1tica de ganancias y con una cuantificaci\u00f3n desde el mayor al menor, basta con hacer clic dos veces en la cabecera de la columna Expected Payoff (ver Figura 35). Imagen 35).<\/p>\n\n\n\n Imagen 35 (Panel de resultados de optimizaci\u00f3n \u2013 Alocaci\u00f3n de resultados basada en la selecci\u00f3n de par\u00e1metros por el usuario)Al hacer clic derecho en cualquier lugar dentro del panel de resultados de optimizaci\u00f3n, se muestra un men\u00fa que contiene la opci\u00f3n \u201cSave As Report\u201d (ver Imagen 36).<\/p>\n\n\n\n Imagen 36 (Archivaci\u00f3n de los resultados de la optimizaci\u00f3n en un archivo de referencia externo)Al seleccionar esta opci\u00f3n, se permite almacenar los resultados de la optimizaci\u00f3n como una referencia en un archivo de tipo *.html (ver Imagen 37).<\/p>\n\n\n\n Imagen 37 (Archivo de referencia de optimizaci\u00f3n de HTML)<\/p>\n\n\n\n En la pesta\u00f1a Optimization Graph (Grafico de optimizaci\u00f3n) se visualiza un gr\u00e1fico en el eje horizontal que muestra el n\u00famero de ejecuciones del backtest (primera columna del cuadro Optimization Results) y en el vertical la parametrizaci\u00f3n de optimizaci\u00f3n definida en la pesta\u00f1a Testing (ver Figura 38). De esta manera, el usuario tiene la posibilidad de comparar los resultados de los backtests. Al pasar el cursor del rat\u00f3n sobre alguna de las flechas del gr\u00e1fico, se muestra un marco amarillo en el que se indica el valor de la parametrizaci\u00f3n de optimizaci\u00f3n y las entradas del backtest correspondiente (ver Figura 38 \u2013 marco morado).<\/p>\n\n\n\n Imagen 38 (Strategy Tester \u2013 Tabulaci\u00f3n de la gr\u00e1fica de optimizaci\u00f3n) A la izquierda, en la parte superior del gr\u00e1fico, se indica la variable de optimizaci\u00f3n. En la Imagen 39 se muestra la optimizaci\u00f3n del mismo Expert con las mismas entradas, pero para la variable de optimizaci\u00f3n Expected Payoff.<\/p>\n\n\n\n Imagen 39 (Strategy Tester \u2013 Tabulaci\u00f3n de la optimizaci\u00f3n) Al hacer clic derecho dentro del gr\u00e1fico de optimizaci\u00f3n, se muestra un men\u00fa que contiene como primera opci\u00f3n \u201c2D Surface\u201d (ver Imagen 40).<\/p>\n\n\n\n Figura 40 (Selecci\u00f3n del gr\u00e1fico 2D Surface) Al seleccionarla, el gr\u00e1fico cambia y toma la forma de la Figura 41. En esta forma se permite comparar el rendimiento de la m\u00e9trica de optimizaci\u00f3n bas\u00e1ndose en dos de las m\u00e9tricas de entrada. Al hacer clic con el bot\u00f3n derecho dentro del gr\u00e1fico \u201c2D Surface\u201d, adem\u00e1s de las opciones anteriores, ahora tambi\u00e9n aparecen las opciones X-Axis (Eje X) y Y-Axis (Eje Y), en las que se puede seleccionar cualquiera de las m\u00e9tricas de entrada del Expert (ver Figura 41). Cuanto m\u00e1s arriba y a la derecha se encuentre un conjunto de las dos m\u00e9tricas, tanto mayor ser\u00e1 el rendimiento y viceversa. En el gr\u00e1fico tambi\u00e9n se utiliza un c\u00f3digo de colores en tonos de verde. Cuanto m\u00e1s intenso sea el color de un conjunto, mayor ser\u00e1 el rendimiento.<\/p>\n\n\n\n Figura 41 (Diagrama de tipo 2D Surface)Si las entradas son m\u00e1s de dos, entonces el usuario debe aislar los conjuntos de par\u00e1metros que le interesan por dos y estudiarlos por separado. Como en el diagrama anterior, cuando el cursor se encuentra en uno de los campos verdes, aparece el mismo cuadro amarillo que informa al usuario sobre las diferentes entradas del conjunto de par\u00e1metros (ver Figura 42).<\/p>\n\n\n\n Figura 42 (Diagrama de tipo 2D Surface) Si se vuelve a pulsar la opci\u00f3n \u201c2D Surface\u201d, el gr\u00e1fico vuelve a su forma original. En el men\u00fa de clic derecho tambi\u00e9n hay las opciones \u201dCopy\u201d y \u201cSave As Picture\u201d (ver Figura 41), mediante las cuales el usuario puede copiar o guardar directamente el gr\u00e1fico como imagen.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u0397 \u03c7\u03c1\u03b7\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03b9\u03b1\u03ba\u03ae \u03c0\u03bb\u03b1\u03c4\u03c6\u03cc\u03c1\u03bc\u03b1 Metatrader 4 (\u039c\u03a44) \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03b1\u03bd\u03b1\u03c0\u03c4\u03c5\u03c7\u03b8\u03b5\u03af \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03c4\u03b1\u03b9\u03c1\u03b5\u03af\u03b1 Metaquotes \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b1\u03c0\u03bf\u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03af \u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03bb\u03ad\u03bf\u03bd \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c6\u03b9\u03bb\u03ae \u03c0\u03bb\u03b1\u03c4\u03c6\u03cc\u03c1\u03bc\u03b1 \u03bb\u03b9\u03b1\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03b1\u03b3\u03bf\u03c1\u03ac\u03c2 (\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac \u03ba\u03c5\u03c1\u03af\u03c9\u03c2 \u03b9\u03b4\u03b9\u03ce\u03c4\u03b5\u03c2 \u03b5\u03c0\u03b5\u03bd\u03b4\u03c5\u03c4\u03ad\u03c2) \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03b3\u03bf\u03c1\u03ac \u03c3\u03c5\u03bd\u03b1\u03bb\u03bb\u03ac\u03b3\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c2. \u0395\u03ba\u03c4\u03cc\u03c2 \u03cc\u03bc\u03c9\u03c2 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03c3\u03c5\u03bd\u03ac\u03bb\u03bb\u03b1\u03b3\u03bc\u03b1 \u03c5\u03c0\u03bf\u03c3\u03c4\u03b7\u03c1\u03af\u03b6\u03b5\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03af\u03b1 \u03c3\u03b5\u03b9\u03c1\u03ac \u03b1\u03c0\u03cc CFDs (Contract for the Difference \u2013 \u03a3\u03c5\u03bc\u03b2\u03cc\u03bb\u03b1\u03b9\u03b1 \u03b5\u03c0\u03af \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac\u03c2), \u03c0\u03ac\u03bd\u03c9 \u03c3\u03b5 \u03b4\u03b9\u03b5\u03b8\u03bd\u03b5\u03af\u03c2 \u03b4\u03b5\u03af\u03ba\u03c4\u03b5\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03bc\u03c0\u03bf\u03c1\u03b5\u03cd\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1. \u03a4\u03bf \u03b5\u03c0\u03b1\u03bd\u03b1\u03c3\u03c4\u03b1\u03c4\u03b9\u03ba\u03cc […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":598,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_joinchat":[],"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-597","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-greek"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ikantartzis.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/597","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ikantartzis.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ikantartzis.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ikantartzis.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ikantartzis.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=597"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ikantartzis.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/597\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ikantartzis.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/598"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ikantartzis.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=597"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ikantartzis.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=597"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ikantartzis.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=597"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"\"\/](\"http:\/\/www.stocklearning.gr\/media\/inlinepics\/MT2.png\")
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<\/figure>\n\n\n\nEjecuci\u00f3n de Backtest mediante el uso de Strategy Tester<\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\nConfiguraci\u00f3n de la tarjeta<\/h3>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\nResultados de la tarjeta<\/h3>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\nGrafico de tablas<\/h3>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\nReporte de tarjeta<\/h3>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\nJournal de Cartella<\/h3>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\nAl obtener datos hist\u00f3ricos confiables<\/h2>\n\n\n\n
M\u00e9todos de modelado de datos hist\u00f3ricos<\/h3>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\n![\"\"\/](\"http:\/\/www.stocklearning.gr\/media\/inlinepics\/MT17.png\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"\/](\"http:\/\/www.stocklearning.gr\/media\/inlinepics\/MT18.png\")
<\/figure>\n\n\n\nSolo Precio Abierto<\/h3>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\nPuntos de control<\/h3>\n\n\n\n
![\"\"\/](\"http:\/\/www.stocklearning.gr\/media\/inlinepics\/MT20.png\")
<\/figure>\n\n\n\nCada movimiento<\/h3>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\n![\"\"\/](\"http:\/\/www.stocklearning.gr\/media\/inlinepics\/MT22.png\")
<\/figure>\n\n\n\nGu\u00eda de informaci\u00f3n de datos hist\u00f3ricos<\/h3>\n\n\n\n
![\"\"\/](\"http:\/\/www.stocklearning.gr\/media\/inlinepics\/MT23.png\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"\/](\"http:\/\/www.stocklearning.gr\/media\/inlinepics\/MT24.png\")
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<\/figure>\n\n\n\n![\"\"\/](\"http:\/\/www.stocklearning.gr\/media\/inlinepics\/MT29.png\")
<\/figure>\n\n\n\nOptimizaci\u00f3n de Expertos mediante el uso del Strategy Tester<\/h2>\n\n\n\n
Ejecuci\u00f3n del control de optimizaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\n![\"\"\/](\"http:\/\/www.stocklearning.gr\/media\/inlinepics\/MT31.png\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"](\"http:\/\/www.stocklearning.gr\/media\/inlinepics\/MT32.png\")
Imagen 32 (Panel de entradas)<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"http:\/\/www.stocklearning.gr\/media\/inlinepics\/MT33.png\")
Imagen 33 (Tarjeta de optimizaci\u00f3n)<\/p>\n\n\n\nResultados de optimizaci\u00f3n de la tarjeta<\/h3>\n\n\n\n
![\"\"\/](\"http:\/\/www.stocklearning.gr\/media\/inlinepics\/MT34.png\")
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<\/figure>\n\n\n\n![\"\"\/](\"http:\/\/www.stocklearning.gr\/media\/inlinepics\/MT37.png\")
<\/figure>\n\n\n\nGrafico de optimizaci\u00f3n de la tarjeta<\/h3>\n\n\n\n
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<\/figure>\n\n\n\n![\"\"\/](\"http:\/\/www.stocklearning.gr\/media\/inlinepics\/MT39.png\")
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<\/figure>\n\n\n\n